Como testar seu sistema de negociação

Como testar seu sistema de negociação
Uma das coisas mais úteis que você pode fazer na janela de análise é back-testar sua estratégia de negociação em dados históricos. Isso pode lhe dar uma visão valiosa dos pontos fortes e fracos do seu sistema antes de investir dinheiro real. Este único recurso AmiBroker é pode economizar muito dinheiro para você.
Escrevendo suas regras de negociação.
Primeiro você precisa ter regras objetivas (ou mecânicas) para entrar e sair do mercado. Este passo é a base de sua estratégia e você precisa pensar sobre isso mesmo, já que o sistema deve combinar sua tolerância ao risco, tamanho do portfólio, técnicas de gerenciamento de dinheiro e muitos outros fatores individuais.
Uma vez que você tenha suas próprias regras de negociação, você deve escrevê-las como comprar e vender regras na AmiBroker Formula Lanugage (mais curto e cobrir se você quiser testar também negociação curta).
Neste capítulo consideramos o sistema de cruzamento médio móvel muito básico. O sistema compraria ações / contratos quando o preço fechado subisse acima da média móvel exponencial de 45 dias e venderá ações / contratos quando o preço próximo cair abaixo da média móvel exponencial de 45 dias.
A média móvel exponencial pode ser calculada em AFL usando sua função embutida EMA. Tudo o que você precisa fazer é especificar a matriz de entrada e o período de média, de modo que a média móvel exponencial de 45 dias dos preços de fechamento pode ser obtida pela seguinte declaração:
O identificador próximo refere-se a matriz incorporada que possui os preços de fechamento do símbolo atualmente analisado.
Para testar se o preço de fechamento cruza acima da média móvel exponencial, usaremos a função cruzada incorporada:
buy = cross (close, ema (close, 45));
A declaração acima define uma regra de negociação de compra. Ele dá "1" ou "verdadeiro" Quando o preço próximo cruza acima de ema (fechar, 45). Então, podemos escrever a regra de venda que daria "1" Quando ocorre situação inversa - o preço próximo se cruza abaixo de ema (fechar, 45):
vender = cruzar (ema (fechar, 45), fechar);
Observe que estamos usando a mesma função cruzada, mas a ordem dos argumentos opostos.
Então, a fórmula completa para negócios longos ficará assim:
buy = cross (close, ema (close, 45));
vender = cruzar (ema (fechar, 45), fechar);
NOTA: Para criar uma nova fórmula, abra o Editor de Fórmula usando o menu Análise - & gt; Fórmula Editor, digite a fórmula e escolha o menu Ferramentas - & gt; Enviar para Análise no editor Fórmula.
Para testar novamente o seu sistema, basta clicar no botão Voltar teste na janela de análise automática. Certifique-se de ter digitado a fórmula que contém, pelo menos, regras de negociação de compra e venda (como mostrado acima). Quando a fórmula está correta, o AmiBroker começa a analisar seus símbolos de acordo com suas regras de negociação e gera uma lista de trades simulados. Todo o processo é muito rápido - você pode voltar a testar milhares de símbolos em questão de minutos. A janela de progresso mostrará o tempo de conclusão estimado. Se você deseja interromper o processo, basta clicar no botão Cancelar na janela de progresso.
Quando o processo é concluído, a lista de trades simulados é mostrada na parte inferior da janela de análise automática. (o painel de resultados). Você pode examinar quando os sinais de compra e venda ocorreu apenas clicando duas vezes no painel Comércio no resultado. Isso lhe dará sinais crus ou não filtrados para cada barra quando as condições de compra e venda forem atendidas. Se você quiser ver apenas setas de comércio único (abrir e fechar o comércio selecionado atualmente), você deve clicar duas vezes na linha enquanto pressiona a tecla SHIFT pressionada. Alternativamente, você pode escolher o tipo de exibição selecionando o item apropriado no menu de contexto que aparece quando você clica no painel de resultados com um botão direito do mouse.
Além da lista de resultados, você pode obter estatísticas muito detalhadas sobre o desempenho do seu sistema clicando no botão Relatório. Para saber mais sobre as estatísticas do relatório, verifique a descrição da janela do relatório.
Alterando as configurações de teste de volta.
O mecanismo de teste traseiro na AmiBroker usa alguns valores predefinidos para realizar sua tarefa, incluindo o tamanho do portfólio, a periodicidade (diária / semanal / mensal), o montante da comissão, a taxa de juros, a perda máxima e as paradas de lucro, o tipo de negociação, os campos de preços e assim por diante . Todas essas configurações podem ser alteradas pelo usuário usando a janela de configurações. Depois de alterar as configurações, lembre-se de executar o teste de volta novamente novamente se desejar que os resultados sejam sincronizados com as configurações.
Por exemplo, para voltar a testar as barras semanais em vez de diariamente, basta clicar no botão Configurações, selecionar Semanal da caixa de combinação de Periodicidade e clicar em OK, então, execute sua análise clicando em Teste Voltar.
Nomes de variáveis ​​reservadas.
A tabela a seguir mostra os nomes das variáveis ​​reservadas usadas pelo analisador automático. O significado e os exemplos sobre a sua utilização são apresentados posteriormente neste capítulo.
define & quot; sell & quot; (fechar posição longa) regra de negociação.
CAVEAT: esta variável AFL é, por padrão, definida como 1 (um), independentemente do conteúdo da janela de informações, AINDA que você ative o modo de futuros (SetOption (& quot; FuturesMode & quot ;, True))
Permite controlar o valor do dólar ou percentual do portfólio que é investido no comércio (ver explicações abaixo)
Até agora, discutimos o uso bastante simples do testador traseiro. AmiBroker, no entanto, suporta métodos e conceitos muito mais sofisticados que serão discutidos mais adiante neste capítulo. Observe que o usuário iniciante deve primeiro tocar um pouco com os tópicos mais fáceis descritos acima antes de prosseguir.
Então, quando estiver pronto, veja os seguintes recursos recentemente introduzidos no back-tester:
a) host de scripts AFL para escritores de fórmula avançados.
b) suporte aprimorado para negócios curtos.
c) a maneira de controlar o preço de execução da ordem do script.
d) vários tipos de paradas no testador traseiro.
e) dimensionamento de posição.
f) tamanho do lote redondo e tamanho da marca.
g) conta de margem.
AFL scripting host é um tópico avançado que é abordado em um documento separado disponível aqui e não vou discutir isso neste documento. Os recursos restantes são muito mais fáceis de entender.
Suporte comercial curto.
Nas versões anteriores do AmiBroker, se você queria testar o sistema usando transações longas e curtas, você só poderia simular a estratégia de parar e reverter. Quando a posição longa foi fechada, uma nova posição curta foi aberta imediatamente. Foi porque as variáveis ​​reservadas de compra e venda foram utilizadas para ambos os tipos de negócios.
Agora (com versão 3.59 ou superior) existem variáveis ​​reservadas separadas para abrir e fechar negócios longos e curtos:
comprar - "verdadeiro" ou 1 valor abre comércio longo.
vender - "verdadeiro" ou 1 valor fecha o comércio longo.
curto - "verdadeiro" ou 1 valor abre curto comércio.
cover - "true" ou 1 valor encerra curto comércio.
Som para fazer back-test de negociações curtas, você precisa atribuir variáveis ​​curtas e de capa.
Se você usa sistema stop-and-reverse (sempre no mercado), simplesmente atribua vender a curto e comprar para cobrir.
Isso simula o modo como as versões pré-3.59 funcionavam.
Mas agora o AmiBroker permite que você tenha regras de negociação separadas para ir longas e curtas, como mostrado neste exemplo simples:
// regras de entrada e saída de negócios longos:
buy = cross (cci (), 100);
vender = cruzar (100, cci ());
// regras de entrada e saída de negociações curtas:
curto = cruzado (-100, cci ());
cover = cross (cci (), -100);
Observe que, neste exemplo, se o CCI estiver entre -100 e 100, você está fora do mercado.
Controle do preço do comércio.
AmiBroker agora fornece 4 novas variáveis ​​reservadas para especificar o preço no qual as ordens de compra, venda, curto e cobertura são executadas. Essas matrizes têm os seguintes nomes: preço de compra, preço de venda, preço reduzido e preço de cobertura.
A principal aplicação dessas variáveis ​​é o controle do preço do comércio:
BuyPrice = IIF (dayofweek () == 1, HIGH, CLOSE);
// na segunda compra em alta, caso contrário, compre de perto.
Então, você pode escrever o seguinte para simular autênticos pedidos de parada:
BuyStop =. a fórmula para comprar parar nível;
SellStop =. a fórmula para o nível de parada de venda;
// o pedido de compra ocorre (no local de compras ou baixo, o que for maior)
Buy = Cross (High, BuyStop);
// se a qualquer momento durante o dia os preços caírem abaixo do nível do preço de venda (low & lt; sellstop)
// a ordem de venda ocorre (na venda ou alta, o que for menor)
Sell ​​= Cross (SellPrice, SellStop);
BuyPrice = max (BuyStop, Low); // certifique-se de comprar um preço não inferior a Baixo.
SellPrice = min (SellStop, High); // certifique-se de que o preço de venda não é superior a Alto.
Observe que as variáveis ​​de compra, preço de venda, shortprice e coverprice das configurações de AmiBroker com os valores definidos na janela de configurações do teste do sistema (mostrado abaixo), para que você possa, mas não precisa defini-las na sua fórmula. Se você não os define, o AmiBroker funciona como nas versões antigas.
Durante o back-testing, a AmiBroker verificará se os valores que você atribuiu ao preço de compra, preço de venda, preço reduzido e preço de cobertura se encaixam na faixa de baixo e baixo. Caso contrário, o AmiBroker ajustá-lo-á ao preço elevado (se o valor da matriz do preço for superior ao alto) ou ao preço baixo (se o valor da tabela de preços for inferior ao baixo)
O objetivo do lucro é interrompido.
Como você pode ver na imagem acima, novas configurações para fins de lucro estão disponíveis na janela de configurações de teste do sistema. As paradas de destino de lucro são executadas quando o preço alto para um determinado dia excede o nível de parada que pode ser dado como uma porcentagem ou aumento de ponto do preço de compra. Por padrão, as paradas são executadas a preço que você define como matriz de preço de venda (para negócios longos) ou tabela de preços de cobertura (para negociações curtas). Esse comportamento pode ser alterado usando o & quot; Exit at stop & quot; característica.
Se você marcar & quot; Exit at stop & quot; caixa nas configurações, as paradas serão executadas no nível de parada exata, ou seja, se você definir o objetivo de lucro parar em + 10% sua parada e o preço de compra foi de 50 paradas, a ordem será executada em 55, mesmo que sua tabela de preços de venda contenha valor diferente ( por exemplo, preço de fechamento de 56).
A perda máxima pára o trabalho de forma semelhante - eles são executados quando o preço baixo para um determinado dia cai abaixo do nível de parada que pode ser dado como uma porcentagem ou ponto de aumento do preço de compra.
Esse tipo de parada é usado para proteger os lucros à medida que acompanha seu comércio, de modo que cada vez que um valor de posição atinge um novo nível, o ponto final é colocado em um nível mais alto. Quando o lucro cai abaixo do nível de paragem final, a posição é fechada. Este mecanismo está ilustrado na figura abaixo (10% de parada final é mostrado):
/ * uma amostra de implementação de baixo nível de lucro-alvo parar em AFL: * /
priceatbuy = BuyPrice [i];
SellPrice [i] = 1,1 * priceatbuy;
Este é um novo recurso na versão 3.9. O dimensionamento da posição no backtester é implementado por meio da nova variável reservada.
PositionSize = & lt; tamanho array & gt;
Agora você pode controlar o valor em dólares ou a porcentagem do portfólio que é investido no comércio.
número positivo define (dólar) montante que é investido no comércio, por exemplo:
-100 dá 100% do tamanho atual da carteira,
-33 dá 33% do capital disponível, por exemplo:
Se menos de 100% do dinheiro disponível for investido, o valor restante ganhará taxa de juros conforme definido nas configurações.
Há também uma nova caixa de seleção na janela de configurações de AA: & quot; Permitir tamanho de posição diminuindo & quot; - isso controla como o backtester manipula a situação quando o tamanho da posição solicitada (via a variável PositionSize) excede o caixa disponível: quando esse sinalizador é marcado, a posição é inserida com o tamanho cortado para o dinheiro disponível se ele for desmarcado, a posição não foi inserida.
Para ver os tamanhos de posição reais, use um novo modo de relatório na janela de configurações de AA: & quot; Lista de comércio com preços e pos. tamanho "
Para o fim, aqui está um exemplo da técnica de dimensionamento de posição baseada em ATR da Tharp codificada em AFL:
Compre = & lt; sua fórmula de compra aqui & gt;
Vender = 0; // vendendo apenas por parada.
TrailStopAmount = 2 * ATR (20);
Capital = 100000; / * IMPORTANTE: Configure também nas Configurações: Equidade inicial * /
ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1);
A técnica pode ser resumida da seguinte forma:
O patrimônio total por símbolo é de US $ 100.000, estabelecemos o nível de risco em 1% do patrimônio total. O nível de risco é definido da seguinte forma: se uma parada final em um estoque de US $ 50 for, digamos, US $ 45 (o valor de dois ATRs contra a posição), a perda de US $ 5 é dividida em risco de US $ 1000 para dar 200 ações para comprar. Assim, o risco de perda é de US $ 1000, mas o risco de alocação é de 200 ações x $ 50 / ação ou US $ 10.000. Então nós estamos.
alocando 10% do capital próprio para a compra, mas apenas arriscando $ 1000. (Editado trecho da lista de discussão AmiBroker)
Tamanho do lote redondo e tamanho da marca.
Vários instrumentos são negociados com várias unidades de negociação e quot; ou "blocos". Por exemplo, você pode comprar um número fracionado de unidades de fundo mútuo, mas você não pode comprar um número fracionado de ações. Às vezes você tem que comprar em lotes de 10s ou 100s. O AmiBroker agora permite que você especifique o tamanho do bloco no nível global e por símbolo.
Você pode definir o tamanho do lote redondo por símbolo na página Informações do Symbol - & gt; (foto 3). O valor de zero significa que o símbolo não tem tamanho de lote redondo especial e usará & quot; tamanho de lote redondo padrão & quot; (configuração global) a partir da página Configurações de análise automática (foto 1). Se o tamanho padrão for definido também para zero, significa que o número fracionado de ações / contratos são permitidos.
Você também pode controlar o tamanho do lote redondo diretamente da sua fórmula AFL usando a variável reservada RoundLotSize, por exemplo:
Esta configuração controla o movimento do preço mínimo de um símbolo dado. Você pode defini-lo no nível global e por símbolo. Tal como acontece com o tamanho do lote redondo, você pode definir o tamanho da marca por símbolo na página Informações do Symbol - & gt; (foto 3). O valor de zero instrui o AmiBroker a usar & quot; tamanho de marca padrão & quot; definido na página Configurações (foto 1) da janela Análise automática. Se o tamanho da marca padrão também estiver definido para zero, isso significa que não há movimento de preço mínimo.
Você pode definir e recuperar o tamanho da marca também da fórmula AFL usando a variável reservada TickSize, por exemplo:
Observe que a configuração do tamanho do tiquetaque afeta SOMENTE trocas exitadas por paradas embutidas e / ou ApplyStop (). O backtester assume que os dados de preços seguem os requisitos de tamanho de marca e não altera os arrays de preços fornecidos pelo usuário.
Então, especificar o tamanho do tiquetaque faz sentido somente se você estiver usando paradas embutidas, então os pontos de saída são gerados em "quest" permitido níveis de preços em vez de calculados. Por exemplo, no Japão - você não pode ter partes fracionadas do iene, então você deve definir ticksize global para 1, então o built-in pára de sair das negociações em níveis inteiros.
A configuração da margem de conta define o requisito de margem de porcentagem para toda a conta. O valor padrão da margem da Conta é 100. Isso significa que você precisa fornecer fundos de 100% para entrar no comércio, e essa é a maneira como o backtester funcionou em versões anteriores. Mas agora você pode simular uma conta de margem. Quando você compra na margem, você está simplesmente emprestando dinheiro do seu corretor para comprar ações. Com os regulamentos atuais, você pode colocar 50% do preço de compra do estoque que deseja comprar e emprestar a outra metade do seu corretor. Para simular isso, basta inserir 50 no campo de margem da Conta (veja a figura 1). Se a sua equidade inicial estiver definida para 10000, seu poder de compra será então 20000 e você poderá entrar em posições maiores. Tenha em atenção que esta configuração define a margem para uma conta inteira e NÃO está relacionada com o comércio de futuros. Em outras palavras, você pode negociar ações na conta de margem.
O sinal de entrada inversa força a saída & quot; caixa de seleção para as configurações do Backtester.
Quando está ligado (a configuração padrão) - o backtester funciona como em versões anteriores e fecha a positon já aberta se o novo sinal de entrada na direção inversa for encontrado. Se esta opção estiver DESLIGADA - mesmo que o sinal inverso ocorra, o backtester mantém o comércio aberto no momento e não fecha até que o sinal de saída (venda ou cobertura) seja gerado.
Em outras palavras, quando este interruptor está desligado, o backtester ignora os sinais curtos durante os negócios longos e ignora os sinais da compra durante transações curtas.
Quando está ligado (as configurações padrão) - entrada e saída na mesma barra é permitido (como em versões anteriores)
se for OFF - a saída pode acontecer apenas a partir da próxima barra (isso se aplica a sinais regulares, há uma configuração separada para saídas geradas pelo ApplyStop). Alterar para DESLIGAR permite reproduzir o comportamento do backtester da MS que não é capaz de lidar com as saídas do mesmo dia.
Inicialmente, a idéia era permitir redragamentos de gráfico mais rápidos ao calcular a fórmula AFL apenas para a parte que está visível no gráfico. De forma semelhante, a janela de análise automática pode usar um subconjunto de cotações disponíveis para calcular AFL, se selecionado & # 8220; range & # 8221; O parâmetro é menor do que o & # 8220; Todas as cotações & quot ;.
Observe que esta opção funciona não apenas no backtester, mas também em otimizações, explorações e varreduras.

Backtesting.
O que é 'Backtesting'
Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para assegurar sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo apropriado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco.
BREAKING DOWN 'Backtesting'
Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feita por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias comerciais baseadas em análises técnicas. Backtesting é parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado.
Backtesting significativo.
Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo da amostra em que um backtest é executado é crítico. A duração do período de tempo da amostra deve ser suficientemente longa para incluir períodos de diferentes condições do mercado, incluindo as tendências de elevação, as tendências de baixa e as negociações vinculadas ao intervalo. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições do mercado, o que pode levar a conclusões falsas.
O tamanho da amostra no número de trocas nos resultados do teste também é crucial. Se o número da amostra de negócios for muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitos negócios durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados, em que um número irresistible de negociações vencedoras coalesce em torno de uma condição de mercado específica ou tendência favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas.
Mantendo a realidade.
Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possível. Os custos de negociação que, de outra forma, podem ser considerados insignificantes pelos comerciantes, quando analisados ​​individualmente, podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Esses custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e podem determinar a diferença entre se uma estratégia comercial é lucrativa ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting incluem métodos para explicar esses custos.
Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isso é conseguido comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como na amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - de-amostra). Se os resultados forem igualmente rentáveis, a estratégia pode ser considerada válida e robusta e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de um desenvolvimento adicional, ou deve ser abandonada por completo.

Os perigos de testar o seu sistema de negociação.
Hoje, convidamos Hugh of TradingHeros a falar um pouco sobre os perigos da prova.
Hugh adora surfar, beber manteiga com seu café, é quase o mesmo tamanho que Jeremy Lin e aspira a ser um comerciante Forex profissional. Ele registra suas negociações, entrevista comerciantes profissionais, faz tutoriais de software de negociação e analisa seus resultados de backtesting em seu blog de negociação Forex.
Você finalmente conseguiu! Após uma sessão de teste de maratona de 36 horas, 15 potes de café e alguns sais cheirosos, você finalmente possui as estatísticas vitais em seu novo sistema de comércio técnico discricionário chamado GekkoSmasher 3. E os resultados parecem muito promissores.
De acordo com sua tela de resumo, você teria promediado 72,3% ao ano nos últimos 10 anos. Você não pode deixar de colocar o número do seu Realtor de volta no discagem rápida. Hora de avançar até os Hamptons.
Hoooold lá Tiger. Vamos dar um passo atrás e pensar sobre o que esses resultados de testes realmente significam e o que você realmente pode esperar no comércio da vida real. Esses números podem estar mentindo para você.
É claro que este cenário está completamente inventado, mas as dificuldades de ter seus resultados de backtesting ao valor nominal são muito reais. Nesta publicação, vou passar por algumas considerações que precisam ser levadas em consideração quando testar o sistema comercial e as armadilhas que podem estar escondidas nos números.
Você está acordado?
Com backtesting, você pode se sentar e pegar todos os trocas comerciais que surgiram porque você está percorrendo os gráficos com tanta rapidez. Isso é ótimo porque você pode descobrir muito rapidamente se seu sistema é viável ou não.
Mas na vida real, você realmente tem que comer, fazer recados, fazer exercícios e fazer essa coisa irritante chamada dormir. Então você pode não estar disponível durante os horários em que seu sistema faz os maiores lucros.
A solução é levar seus resultados de backtesting e mapear quando a maioria dos seus negócios vencedores forem abertos. Você está disponível para negociar durante esses horários? Caso contrário, você pode alterar sua agenda para negociar durante esses horários?
Uma vez que o Forex é um mercado de 24 horas, a boa notícia é que você provavelmente pode encontrar um sistema que funcionará em um período de tempo conveniente para você. Em outros mercados, você pode reduzir o seu ótimo tempo de negociação dentro de uma hora ou duas e concentrar-se apenas na negociação durante esses horários.
Cheater, Cheater, Pumpkin Eater.
Com um sistema de negociação mecânica, não é possível enganar durante o teste porque tudo é feito automaticamente. Mas com um sistema discricionário, é possível fazer backup do gráfico e "otimizar" esse último comércio um pouco. "É assim que deveria ter sido negociado", você diz a si mesmo.
Resista cada impulso que você tem a fazer. Tente tratar o teste como você viveria na negociação. Isso significa não voltar para um comércio que você tomou, imagine o dinheiro como dinheiro real e mova o gráfico para a frente lentamente quando você está realmente em um comércio para que você possa experimentar as emoções que você sentiria, se tivesse sido um verdadeiro comércio.
Mo 'Money, Mo' Problems.
É muito fácil de trocar quando não há nada na linha. Mas se você colocar algum dinheiro real na mistura, sua psicologia provavelmente será muito diferente. Como você contorna isso?
Como mencionei acima, imaginar que você está negociando dinheiro real pode ajudar. No entanto, isso nunca será um substituto realista para realmente arriscar seu dinheiro arduamente ganho.
Portanto, se você quiser começar a comercializar este sistema, comece com uma quantidade muito pequena de dinheiro primeiro. No Forex, você pode negociar lotes "nano" em que você arrisca tão pouco quanto um centavo por marca / pip. Em outros mercados, comece com o menor tamanho comercial possível.
Depois de se sentir confortável com isso, você pode começar a subir para maiores tamanhos de lote. Isso é o mesmo se você estiver negociando qualquer outro mercado. Comece pequeno e apenas comercialize maior quando tiver certeza de que o sistema está sendo negociado como testado.
Outra coisa que você pode fazer é praticar, praticar, praticar. Continue fazendo backtesting, mesmo que você tenha feito isso antes. Isso manterá sua mente alerta para o que a sua configuração parece e você pode notar nuances no comércio que você nunca notou em sessões anteriores, o que poderia melhorar seus resultados.
O Market Gone Psycho?
Depois, existe a possibilidade de que o mercado que você está negociando mudou de forma fundamental e não mais funcionará novamente. Existe alguma coisa que você possa fazer para mudar isso? Não.
Mas, felizmente, se você testou sua estratégia durante um longo período de tempo, você saberá exatamente como seu sistema deve se comportar. Se a sua negociação começar a operar fora desses parâmetros, pode ser hora de rever o sistema e fazer algumas mudanças.
Backtesting ainda valeu a pena?
Então, com todas essas possíveis armadilhas na tradução de um sistema backtested para o comércio da vida real, vale a pena fazer uma prova de um sistema?
Pense nisso desta maneira.
O que mais você vai fazer?
Troque seu sistema sem teste de dinheiro real desde o primeiro dia? Aguarde vários anos até ter resultados de negociação ao vivo suficientes para declarar seu sistema viável? Psychic Friends Network?
Claro que não. Na minha opinião, testar seu sistema durante um longo período de tempo possível ainda é a melhor maneira de descobrir se o sistema que você aprendeu de um guru ou preparado na sua cabeça é um herói ou meio assado.
Haverá perdas em qualquer sistema, mas se você tornar seu sistema tão robusto quanto possível, ele deve ser capaz de lidar com a maioria das condições de mercado. Mas se parar de funcionar, você saberá.
Você acredita que o backtesting vale a pena ou é totalmente inútil? Gostaria de ouvir seus comentários abaixo.
Para saber mais sobre Hugh e seu blog, clique aqui.
Pós-navegação.
5 pensamentos sobre & ldquo; Os perigos de fazer backtesting do seu sistema de negociação & rdquo;
Bem, disse Richard! Tantos comerciantes iniciantes querem começar a negociar imediatamente com dinheiro real. isso me surpreende.
Tudo é um processo de aprendizagem. Demora um pouco antes de confiar em fazer negócios. Mas, com os triangles de comércio, é mais fácil fazer negócios, mas também levará algum tempo antes de aceitar como comerciante que você tenha que entrar em um comércio com um triângulo verde mensal verde e semanal (volume alto, sem centavo estoques e alguns outros parâmetros que você configurou para o seu próprio, por ex-preço quebrar, cabeça e ombros.) e sair em um vermelho mensal (comerciante de longo prazo) e vermelho semanal como intermediário intermediário. Mas, como disse, demora um pouco antes de você se mostrar no sistema e antes que você possa resistir à compra de um estoque que está para baixo e esperando que ele seja recuperado. Você só precisa verificar diariamente o triângulo mensal verde em triângulos semanais e procurar o comércio com o qual você se sente confortável. E não saiba nada sobre os triângulos vermelhos. fracamente (intermediário) e mensal (longo prazo).
Eu discordo totalmente.
Você pode começar a negociar "ao vivo" de imediato, desde que você tenha perdas de parada adequadas no local.
Se você limitar suas perdas para, digamos, 2% do capital e permitir que seus vencedores sejam executados, então você provavelmente pode fazer seleções de ações de dardo e ainda sair do topo.
Você nem precisa de um "sistema" !!
Estou apenas aprendendo a fazer idéias de negociação. Estou testando mercados paralelos como no ano passado.
Backtesting qualquer sistema de comércio é tão essencial como a sua necessidade de comer e dormir.
Como mais você saberia se o sistema valia a pena negociar?
De que outra forma você descobriria em que condições o sistema produz ganhadores e perdedores?
De que outra forma você descobriria quais são os tempos de negociação mais lucrativos e os prazos de negociação?
De que outra forma você teria a confindência para negociar qualquer sistema - sem confindência em um sistema que você também pode doar seu dinheiro para uma instituição de caridade de sua escolha ou qualquer outro valor enquanto causa.
E, antes de comprometer dinheiro em um novo sistema de negociação, troque o sistema em uma conta de simulação por pelo menos um mês.

Backtest Seu sistema de negociação Forex!
E se você soubesse que existe um hábito que você pode adotar como comerciante que quase garantirá sucesso comercial? E se você soubesse que todos os comerciantes profissionais compartilham um hábito em comum? Além disso, e se você soubesse que esse hábito simples permite que esses comerciantes troquem relaxados, que esse hábito permite que esses comerciantes antecipem o futuro porque, por esse hábito, esses comerciantes aprenderam o que esperar e, adotando esse hábito, os traders profissionais têm incrível confiança em suas habilidades para extrair lucros dos mercados?
Você não gostaria de saber qual é esse hábito?
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Este hábito é a única coisa que todos os comerciantes de sucesso têm em comum. Pode ser uma surpresa, mas mesmo que este hábito secreto seja de longe o melhor preditor de sucesso comercial, muitos comerciantes optam por não adotar esse hábito. Poucos comerciantes optam por adoptar consistentemente esse hábito, e sabemos que poucos comerciantes fazem consistentemente o comércio de moeda estrangeira. Isso é uma coincidência? Provavelmente não. Esse hábito é a única coisa mais importante para um sucesso comercial e # 8230, e muitos comerciantes bem-sucedidos enfatizarão esse ponto. E, no entanto, muitos comerciantes mal sucedidos se recusam a adotar esse hábito.
Esse hábito que os comerciantes de sucesso compartilham é o seguinte: os comerciantes bem sucedidos recuperam seus sistemas comerciais. Eles tomam o tempo para derramar dados, usando um dos três métodos de teste de retorno. Ao testar suas estratégias de negociação, eles se tornam mais relaxados em suas negociações, e isso é porque eles viram seu sistema comercial se realizar ao longo de anos em milhares de situações. Esses comerciantes aprenderam a antecipar o futuro porque estão intimamente conscientes das características de seus sistemas de negociação e muitas vezes desenvolverão um "sexto sentido" e # 8217; sobre os mercados simplesmente de visualizar os mercados através do filtro de seus sistemas de negociação por tanto tempo. Este tipo de experiência só pode vir quando um comerciante vê uma estratégia de negociação durante anos e em uma variedade de condições de mercado. E, finalmente, esses comerciantes de sucesso têm a confiança de que suas estratégias de negociação irão prevalecer nos mercados, porque eles viram seu sistema comercial funcionar no passado, e eles sabem que vai funcionar no futuro.
Talvez seja intrigante que a maioria dos comerciantes se recuse a adotar esse simples hábito, ou não tem tempo # 8217; para testar estratégias de negociação. Para muitos comerciantes, pode ser como essa língua estrangeira, ou aquela aula de culinária ou, talvez, aquela novela clássica que estava na & # 8216; para fazer & # 8217; Lista. Talvez não seja muito surpreendente que muitos mais comerciantes perdem dinheiro negociando # 8211; apenas os comerciantes lucrativos conseguem testar seus métodos de negociação.
Métodos de Backtesting.
Se você decidiu que gostaria de se tornar um comerciante rentável, e você quer fazer backtesting seu hábito, você tem uma escolha sobre como você pode fazer backtesting seu hábito.
1. Manually Backtest.
Apenas um tipo de teste de sistema faz sentido. É lento, é demorado, e não se presta a testar uma centena de mercados ao mesmo tempo, mas é o único método que o prepara para negociação. Ele consiste em passar por dados históricos um dia de cada vez, escrevendo escrupulosamente seus sinais comerciais para o dia seguinte, em seguida, clicando em seu gráfico para a frente e registrando os negócios e sinais para o próximo dia.
Alexander Elder, entra na minha sala de transações & # 8211; Como o Dr. Elder explica, o backtesting manual é muito lento e pode ser chato. Mas a experiência que você ganha vale bem o tempo gasto. Você não só aprende como é experimentar os altos e baixos do seu sistema comercial, mas você também pode aprender a importância de manter bons registros, o que ajuda o comerciante em crescimento em sua busca para tratar a negociação como um negócio.
Este tipo de backtesting é limitado apenas pela quantidade de dados que o software de gráficos pode armazenar no gráfico. Tradestation, Intellicharts e Metatrader ambos podem conter dados suficientes para tornar possível o backtesting manual.
2. Backtesting Software.
Esta é a minha maneira preferida de fazer backtest sistemas. É mais fácil do que o backtesting manual, porque o software registra os dados para os negócios (portanto, geralmente é mais rápido do que o backtesting manual) e a experiência de backtesting é similar à negociação de uma conta Metatrader. O melhor software de backtesting disponível é forextester. Este software torna mais fácil para você negociar & # 8221; o passado. Você pode literalmente & # 8220; trocar & # 8221; seu sistema comercial por anos e aprender o que o sistema faz bem, o que ele não faz bem e o que você pode esperar se você for trocar o sistema em tempo real.
Eu não ganho dinheiro se você comprar forextester, mas acredito firmemente que a maioria dos comerciantes faria mais negociação de dinheiro se eles usassem esse software para testar sistemas de negociação.
3. Programe o seu sistema de negociação.
Se você é um programador de computador, esse tipo de teste será atraente para você. Basicamente, você vai pedir ao computador, através de alguma interface de software, voltar no tempo e levar os negócios de acordo com as regras do seu sistema comercial. Este é um backtesting automatizado. Embora pareça ser o método mais fácil e melhor para conduzir eficientemente os testes, isso não é sem limitações.
Existem vários motivos para a maioria dos comerciantes, provavelmente não é a melhor escolha. Primeiro, esse tipo de backtesting faz sentido se você deixar um computador levar seus negócios para você, mas a menos que você se sinta confortável deixando um robô comercial para fazer sua negociação, então esse tipo de backtesting provavelmente não irá replicar o que você é vai fazer na vida real, com dinheiro real. Isso ocorre porque, uma vez que você começa a negociar, você vai assistir o gráfico se desenrolar, e você pode tomar suas decisões com base no que está acontecendo no mercado. Com backtesting automatizado, você não vê os negócios se desdobrar, você só vê o resultado final dos negócios.
Em segundo lugar, muitas vezes é complicado programar o sistema de negociação preciso que você gostaria de testar. Por exemplo, se o seu sistema for projetado para fazer negócios durante a sessão de negociação européia, então você certamente quer se certificar de que o programa exclui os negócios desencadeados durante a sessão asiática. Este tipo de programação pode ser envolvida e difícil.
Terceiro, você ainda precisará verificar manualmente pelo menos algumas das negociações para verificar se o programa testou seu sistema de negociação regras exatamente como você esperava. Em quarto lugar e, finalmente, ao usar o software para programar seu backtesting, você precisa ter muito cuidado para evitar vícios no backtesting. Esses preconceitos podem surgir em qualquer método de backtesting, mas são particularmente fáceis de incorporar em backtesting automatizado.
Walter Peters, PhD é um comerciante profissional de forex e gerente de dinheiro para um fundo de divisas privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake, um recurso para comerciantes de forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser acessado por e-mail em walter @ fxjake.
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